第4事業部マーケッツデジタルテクノロジー部・ 調査部
概要
- 日本経済の回復に対する期待が高まる中、景気動向の迅速な把握に対するニーズは強まっている。みずほリサーチ＆テクノロジーズは月次経済指標を活用してGDPナウキャスティングを試行
- 具体的には、ダイナミック・ファクター・モデルを用いて実質GDP1次速報値を予測。使用データはステップワイズ法で6指標（鉱工業生産、消費活動指数、所定外労働時間等）を採択
- ESPフォーキャスト調査の民間予測平均並みの予測精度を確保。今後、使用データの追加・更新に合わせリアルタイムで四半期GDPの動向把握に活用（「みずほGDPナウ」を作成）することを検討