金融工学に関連する定量分析、規制動向、学会報告などのレポートです。

2023年12月

米国の株式と債券の相関に関する機械学習を用いた要因分析
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.39―

2022年3月

ポートフォリオの分散効果について
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.38―

2021年1月

米国社債のリターン特性と要因分解について
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.37―

2020年9月

スマートベータとリターン特性について
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.36―

2020年4月

The American Finance Association 2020 Annual Meeting 参加報告
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.35―

2020年3月

The Quantitative Methods in Finance 2019 Conference (QMF 2019) 参加報告
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.34―

2019年8月

CloudNative Days Tokyo 2019 OpenStack Days Tokyo 2019 講演報告
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.33―

2019年5月

American Finance Association 2019 Annual Meeting 参加報告
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.32―

2019年3月

The Quantitative Methods in Finance 2018 Conference (QMF 2018) 参加報告
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.31―

2018年12月

Cash-Settledスワップションの無裁定プライシング
―フィナンシャルエンジニアリングレポートVol.30―

2018年4月

American Finance Association 2018 Annual Meeting (AFA 2018) 参加報告
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.29―

2018年3月

The Quantitative Methods in Finance 2017 Conference（QMF 2017）参加報告
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.28―

2017年6月

自動微分によるhigh-order Greeksの計算
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.27―

2017年5月

American Finance Association 2017 Annual Meeting (AFA2017) 参加報告
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.26―

2017年3月

SABRモデルに関する近年の話題
フィナンシャルエンジニアリングレポートVol.25

2017年3月

The Quantitative Methods in Finance 2016 Conference（QMF 2016）参加報告
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.24

2016年10月

マイナス金利下における金利デリバティブ商品のプライシングモデル
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.23

2016年6月

デリバティブ取引におけるXVAについて
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.22

2016年5月

「American Finance Association 2016 Annual Meeting (AFA)」参加報告
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.21

2016年3月

マイナス金利がデリバティブ商品に及ぼす影響について
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.20

2016年2月

「Quantitative Methods in Finance 2015 (QMF2015) 」参加報告
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.19

2015年4月

「American Finance Association 2015 Annual Meeting (AFA) 」参加報告
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.18

2015年4月

「Quantitative Methods in Finance 2014 (QMF2014) 」参加報告
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.17

2014年4月

米国金融学会2014年次総会の参加レポート
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.16

2014年2月

「Quantitative Methods in Finance 2013 (QMF2013) 」参加報告
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.15

2014年1月

カウンターパーティリスク計測方法の改定案に関するバーゼル委員会文書とその影響
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.14

2013年3月

バーゼルIII 流動性規制への対応
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.13
― 2015年LCR導入に向けて ―

2013年3月

米国金融学会2013年次総会の参加レポート
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.12

2012年3月

ヘッジファンド複製の手法を用いたリスク分析
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.11

2011年2月

新BIS規制の概要と現在までの変遷
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.10

2010年2月

「Quantitative Methods in Finance 2009（QMF2009）」参加報告
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.9

2009年5月

米国金融学会2009年次総会の参加レポート
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.8

2009年3月

「Quantitative Methods in Finance 2008」参加報告
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.7

2008年3月

2007年度のOIS市場の動向
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.6

2008年2月

米国金融学会2008年次総会の参加レポート
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.5

2007年3月

米国金融学会2007年次総会の参加レポート
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.4

2007年2月

Overnight Index Swap(OIS) 市場について
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.3

2006年11月

第4回バシュリエーファイナンス国際会議参加レポート
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.2

2006年9月

日本のCDS市場とインデックス取引について
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.1