フィナンシャルエンジニアリングレポート一覧
金融工学に関連する定量分析、規制動向、学会報告などのレポートです。
- 2023年12月
- 米国の株式と債券の相関に関する機械学習を用いた要因分析
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.39― - 2022年3月
- ポートフォリオの分散効果について
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.38― - 2021年1月
- 米国社債のリターン特性と要因分解について
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.37― - 2020年9月
- スマートベータとリターン特性について
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.36― - 2020年4月
- The American Finance Association 2020 Annual Meeting 参加報告
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.35― - 2020年3月
- The Quantitative Methods in Finance 2019 Conference (QMF 2019) 参加報告
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.34― - 2019年8月
- CloudNative Days Tokyo 2019 OpenStack Days Tokyo 2019 講演報告
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.33― - 2019年5月
- American Finance Association 2019 Annual Meeting 参加報告
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.32― - 2019年3月
- The Quantitative Methods in Finance 2018 Conference (QMF 2018) 参加報告
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.31― - 2018年12月
- Cash-Settledスワップションの無裁定プライシング
―フィナンシャルエンジニアリングレポートVol.30― - 2018年4月
- American Finance Association 2018 Annual Meeting (AFA 2018) 参加報告
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.29― - 2018年3月
- The Quantitative Methods in Finance 2017 Conference(QMF 2017)参加報告
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.28― - 2017年6月
- 自動微分によるhigh-order Greeksの計算
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.27― - 2017年5月
- American Finance Association 2017 Annual Meeting (AFA2017) 参加報告
―フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.26― - 2017年3月
- SABRモデルに関する近年の話題
フィナンシャルエンジニアリングレポートVol.25 - 2017年3月
- The Quantitative Methods in Finance 2016 Conference(QMF 2016)参加報告
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.24 - 2016年10月
- マイナス金利下における金利デリバティブ商品のプライシングモデル
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.23 - 2016年6月
- デリバティブ取引におけるXVAについて
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.22 - 2016年5月
- 「American Finance Association 2016 Annual Meeting (AFA)」参加報告
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.21 - 2016年3月
- マイナス金利がデリバティブ商品に及ぼす影響について
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.20 - 2016年2月
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「Quantitative Methods in Finance 2015 (QMF2015) 」参加報告
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.19 - 2015年4月
- 「American Finance Association 2015 Annual Meeting (AFA) 」参加報告
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.18 - 2015年4月
- 「Quantitative Methods in Finance 2014 (QMF2014) 」参加報告
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.17 - 2014年4月
- 米国金融学会2014年次総会の参加レポート
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.16 - 2014年2月
- 「Quantitative Methods in Finance 2013 (QMF2013) 」参加報告
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.15 - 2014年1月
- カウンターパーティリスク計測方法の改定案に関するバーゼル委員会文書とその影響
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.14 - 2013年3月
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バーゼルIII 流動性規制への対応
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.13
― 2015年LCR導入に向けて ― - 2013年3月
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米国金融学会2013年次総会の参加レポート
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.12 - 2012年3月
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ヘッジファンド複製の手法を用いたリスク分析
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.11 - 2011年2月
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新BIS規制の概要と現在までの変遷
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.10 - 2010年2月
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「Quantitative Methods in Finance 2009(QMF2009)」参加報告
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.9 - 2009年5月
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米国金融学会2009年次総会の参加レポート
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.8 - 2009年3月
-
「Quantitative Methods in Finance 2008」参加報告
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.7 - 2008年3月
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2007年度のOIS市場の動向
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.6 - 2008年2月
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米国金融学会2008年次総会の参加レポート
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.5 - 2007年3月
-
米国金融学会2007年次総会の参加レポート
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.4 - 2007年2月
-
Overnight Index Swap(OIS) 市場について
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.3 - 2006年11月
-
第4回バシュリエーファイナンス国際会議参加レポート
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.2 - 2006年9月
-
日本のCDS市場とインデックス取引について
フィナンシャルエンジニアリングレポート Vol.1